受新冠疫情影響，銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量壓力加大。經(jīng)過數(shù)年實踐，并得到監(jiān)管力推的大數(shù)據(jù)風(fēng)控，能否穿越經(jīng)濟(jì)周期？
繼去年整頓大數(shù)據(jù)行業(yè)以來，2020年，隨著二代征信系統(tǒng)切換上線、第二張個人征信牌照獲批、央行首度表態(tài)“替代數(shù)據(jù)”需要納入監(jiān)管、互聯(lián)網(wǎng)貸款和網(wǎng)絡(luò)小貸新規(guī)下發(fā)，大數(shù)據(jù)風(fēng)控被進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展。
今年出現(xiàn)的新情況是，一方面，疫情沖擊一些展業(yè)時間較短的消費信貸業(yè)務(wù)，對疫情突發(fā)事件，線上化大數(shù)據(jù)審貸是否能應(yīng)對這一突發(fā)事件的影響。
另一方面，疫情也使得“雙十一”等網(wǎng)上購物增長迅速，與貸款分期有關(guān)的個人和企業(yè)征信查詢也隨之大增，金融機構(gòu)迎來大數(shù)據(jù)應(yīng)用的爆發(fā)。如，12月28日，記者獲悉，截至2020年11月末，央行征信系統(tǒng)個人和企業(yè)征信系統(tǒng)日均查詢量分別為855萬次、20萬次，單日最高查詢次數(shù)分別為1445萬次、117萬次。
銀行全面引入大數(shù)據(jù)風(fēng)控
自政策層到商業(yè)銀行，大數(shù)據(jù)正在被全面引入，用于個人消費貸款、小微貸款等領(lǐng)域。
11月1日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境電視電話會議重點任務(wù)分工方案的通知》，要求推動國有大型商業(yè)銀行創(chuàng)新對中小微企業(yè)的信貸服務(wù)模式，利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)解決“首貸難”“續(xù)貸難”等問題。此外，加強水電氣、納稅、社保等信用信息歸集共享，為增加普惠金融服務(wù)創(chuàng)造條件。
同月，央行副行長陳雨露在第三屆進(jìn)博會上表示，普惠金融重點服務(wù)的對象往往是缺乏信貸記錄甚至是沒有信貸記錄的“白戶”。
據(jù)統(tǒng)計，目前全國在校大學(xué)生4000萬人，工作五年以內(nèi)的畢業(yè)生3500萬人，民政低保人群約6000萬人，全國小微企業(yè)總的數(shù)量超過8000萬戶，這些人群和企業(yè)中大部分都是信用白戶或準(zhǔn)白戶。他說：“我們正在積極研究解決他們的真實的金融訴求，這是一項復(fù)雜的工程，但是借助先進(jìn)的數(shù)字化手段和替代數(shù)據(jù)等服務(wù)模式，有望予以解決。”
陳雨露指出，通過市場化的機制，運用從地方部門采集的小微企業(yè)非信貸類征信替代數(shù)據(jù)，對小微企業(yè)信用狀況做出全面評價，改善小微企業(yè)征信服務(wù)，探索出臺州模式和蘇州模式，并在全國復(fù)制推廣。實現(xiàn)小微企業(yè)首貸率、獲貸率和信用貸款比率同時上升，貸款利率和不良貸款率雙降的良好局面。
“大數(shù)據(jù)風(fēng)控主要在個人貸款，以及一些對公稅務(wù)信用貸。”一位國有大行華南分行人士表示，比如以深圳的大行基本做了“銀稅直連”工作，可以給到企業(yè)100萬-200萬元信用類貸款，但更大額的對公貸款還是需要抵質(zhì)押。
對于中小銀行，金融壹賬通企業(yè)金融CEO費軼明認(rèn)為，中小銀行存在線下渠道展業(yè)過于傳統(tǒng)、線上渠道發(fā)展水平差異大、信用風(fēng)控重貸前輕貸后等系列問題。但2019年以來，中小銀行普遍加強了金融科技與業(yè)務(wù)、管理的應(yīng)用融合，在線上渠道和互聯(lián)網(wǎng)營銷拓展、產(chǎn)品研發(fā)能力和針對性、信貸風(fēng)控的智能化水平、智慧運營效率等方面都有所提升。
根據(jù)一份第三方調(diào)查，當(dāng)前超六成的二級以上供應(yīng)商無法獲得貸款，處于供應(yīng)鏈長尾端的中小企業(yè)仍存在融資缺口。而這些痛點主要可歸結(jié)為風(fēng)控能力弱和產(chǎn)業(yè)場景缺乏問題，表明當(dāng)下以金融科技拓展供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)并未達(dá)到預(yù)期效果。
今年以來，受新冠疫情沖擊，銀行信貸的風(fēng)控難度加大。今年一季度的極端情況下，A股民營企業(yè)營業(yè)收入同比增速為-8.6%，利息保障倍數(shù)驟降至2.88倍，隱含預(yù)示銀行接下來不良貸款防控壓力較大。
隨著“無接觸”金融服務(wù)快速推進(jìn)，智能風(fēng)控也成為各家金融機構(gòu)共識，各家銀行更積極地推進(jìn)風(fēng)控數(shù)字化改造，強化貸前、貸中、貸后風(fēng)控。
“除了常規(guī)的風(fēng)控手段，大數(shù)據(jù)風(fēng)控的應(yīng)用也在完善。”一家規(guī)模較小的股份行華南分行人士表示，該行新推出的小微貸款產(chǎn)品導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)，如與稅務(wù)局、征信公司進(jìn)行系統(tǒng)的對接，根據(jù)稅務(wù)數(shù)據(jù)、發(fā)票數(shù)據(jù)、征信數(shù)據(jù)等把控企業(yè)經(jīng)營狀況。
大數(shù)據(jù)風(fēng)控能否穿越周期？
考驗業(yè)內(nèi)的是，經(jīng)過數(shù)年實踐，并得到監(jiān)管力推的大數(shù)據(jù)風(fēng)控，能否穿越經(jīng)濟(jì)周期，幫助“順周期”的銀行管控信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
接受記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士表示，銀行業(yè)對大數(shù)據(jù)風(fēng)控持開放態(tài)度，雖已較多引入各類數(shù)據(jù)作為風(fēng)控參考。但一方面，要看數(shù)據(jù)質(zhì)量，包括數(shù)據(jù)清洗是否到位；另一方面，一些大數(shù)據(jù)模型實際還存在不小的人工干預(yù)。
